梁朝伟1986年年中拍《倚天屠龙记》时认识黎美娴。戏杀青后，梁朝伟即对黎美娴展开追求。两人于1986年中至1988年间公开交往，拍完《绝代双骄》后便分手。
1988年底，梁朝伟与刘嘉玲彩排舞台剧《花心大丈夫》擦出爱火，开始了长达20年的爱情长跑。2008年7月21日，梁朝伟与刘嘉玲在南亚佛国不丹完婚。
2003年，梁朝伟到“卧龙研究中心”终身认养了一只成都的大熊猫。2004年入川拍摄保护大熊猫公益广告。
2004年6月8日，梁朝伟被委任为“香港影视娱乐”大使，并在以后若干年连续担任该活动大使。
2005年，梁朝伟参加母亲水窖公益活动，探访兰州山区；在北京参加“大地之爱·母亲水窖”捐赠活动并获封慈善大使。9月23日，梁朝伟出席儿童癌病基金活动，筹集善款百万港元。
2006年，梁朝伟捐赠嫣然基金18世纪的玉钵，拍得500万。
2008年，梁朝伟和刘嘉玲在婚礼上成立TLC慈善基金。该名有两层含义：一是TenderLovingCare代表温馨、关心、关注和关顾；二是梁朝伟（Tony Leung）和刘嘉玲（Carina Lau）的英文名首个字母组合。将婚礼的礼金全部折现，捐入该基金会。为汶川灾区捐款。
2009年，梁朝伟作为“香港电影百年”大使，在法国戛纳参加了新闻发布会。
2015年6月8日，梁朝伟接受法国文化及通讯部颁授的“法国艺术与文学军官勋章”，以表彰他在电影艺术领域的杰出成就，梁朝伟也是首位获“军官勋位”的华人男演员。
2016年4月20日，保护国际基金会发布“大自然在说话”新一轮系列公益影片，梁朝伟为影片《冰》中文版（包括粤语版、国语版）配音。
梁朝伟多以干净成熟的形象展现在观众面前，带着一股书生气，略有阴郁之感，在出道的20多年里几乎和负面新闻绝缘，其性格低调内向，不喜交际应酬，曾被圈内人士认为是娱乐圈中的异类。对待工作，梁朝伟一直兢兢业业，保持着严谨的工作作风，是一个外表冷静内心炽热的工作狂，对待每一件事都认真投入。